Forex Posizione Dimensionamento Software

Come molte azioni o contratti devono prendere per il commercio La sua una domanda critica, un maggior parte dei commercianti realmente non sanno come rispondere correttamente. strategie di posizione sizingtrade sono la parte del sistema commerciale che risponde a questa domanda. Ti dicono muchrdquo ldquohow per ogni commercio. Qualunque sia il vostro obiettivi capita di essere, la vostra strategia sizingtrade posizione li raggiunge. posizione dimensionamento Poveri strategie sono il motivo dietro quasi ogni istanza di conto scoppi. Van usato per riferirsi a questo concetto come la gestione del denaro, ma che è un termine molto confusa. Quando abbiamo guardato in su su Internet, le uniche persone che hanno utilizzato il modo di Van utilizza fosse giocatori professionisti. gestione del denaro come definito da altre persone sembra significare controllare la vostra spesa personale, o dare i soldi ad altri per loro di gestire, o rischio di controllo, o fare l'elenco esaustivo gainmdashthe potrebbe continuare all'infinito. Per evitare confusione, Van eletto chiamare denaro gestione quotposition sizingtrade. quot posizione strategie sizingtrade rispondere alla domanda, quothow grande Devo fare la mia posizione per un qualsiasi tradequot posizione dimensionamento è la parte del tuo sistema di trading che ti dice ldquohow much. rdquo Una volta che un commerciante ha stabilito la disciplina per mantenere il loro stop loss su ogni commercio, senza dubbio la zona più importante del trading è la posizione di dimensionamento. La maggior parte delle persone nel tradizionale Wall Street ignorano totalmente questo concetto, ma Van ritiene che la posizione di dimensionamento e conteggio psicologia per più di 90 di prestazioni complessive (o 100 se ogni aspetto del trading è considerato psicologico). Posizione dimensionamento è la parte del tuo sistema di trading che indica quante azioni o contratti di prendere per il commercio. posizione Poor dimensionamento è il motivo dietro quasi ogni istanza di conto scoppi. Conservazione del capitale è il concetto più importante per chi vuole rimanere in gioco di trading per il lungo raggio. Perché la posizione dimensionamento così importante Immaginate che avete dovuto 100.000 al commercio. Molti commercianti (o investitori, o giocatori d'azzardo) sarebbe solo saltare a destra e decidere di investire una notevole quantità di questo patrimonio netto (25.000 forse) su una particolare azione perché è stato detto su di esso da un amico, o perché sembrava un grande acquisto . Forse decidono di acquistare 10.000 azioni di una singola azione, perché il prezzo è solo 4,00 una quota (o 40.000). Non hanno l'uscita pre-pianificata o idea su quando hanno intenzione di uscire dal commercio se succede di andare contro di loro e loro sono successivamente rischiando molto del loro iniziale 100.000 inutilmente. Per dimostrare questo punto, wersquove fatto molti giochi simulati in cui tutti ricevono gli stessi mestieri. Alla fine della simulazione, 100 persone diverse avranno 100 diverse azioni finali, ad eccezione di chi fallisce. E dopo 50 mestieri, wersquove visto le azioni finali che vanno da bancarotta a 13 millionmdashyet tutti iniziato con 100.000, e tutti hanno ottenuto gli stessi mestieri. Posizione dimensionamento e la psicologia individuale erano l'unica mdashwhich due fattori coinvolti dimostra quanto sia importante la posizione dimensionamento è davvero. Supponiamo di avere un portafoglio di 100.000 e si decide di unico rischio 1 su un'idea di trading che si ha. Si sta rischiando 1.000. Questo è l'importo CORSO IL RISCHIO DI sull'idea di trading (commercio) e non deve essere confuso con l'importo che effettivamente investito nell'idea di trading (commercio). Così thatrsquos il limite. Si decide di rischiare solo 1.000 in un dato idea (commercio). Si può rischiare di più come il vostro portafoglio diventa più grande, ma si rischia solo l'1 del vostro portafoglio totale su qualsiasi idea. Ora supponiamo che si decide di acquistare un titolo che è stato al prezzo di 23,00 dollari per azione e si posiziona uno stop protettivo a 25 di distanza, il che significa che se il prezzo scende a 17.25, si è fuori del commercio. Il rischio per azione in termini di dollari è 5.75. Dal momento che il rischio è 5,75, si divide questo valore nella vostra 1 allocazione (1.000) e scoprire che siete in grado di acquistare 173 azioni, arrotondato per difetto alla quota più vicino. Work it out per te in modo da capire che se si ottiene fermato fuori di questo stock (cioè il titolo scende 25), si perde solo 1.000 o 1 del vostro portafoglio. A nessuno piace perdere, ma se non dovessi la fermata e lo stock è sceso a 10,00 dollari per azione, il capitale avrebbe cominciato a scomparire rapidamente. Un'altra cosa da notare è che sarà l'acquisto circa 4.000 vale la pena di magazzino. Anche in questo caso, lavorare fuori per lei. Moltiplicare 173 azioni da parte del prezzo di acquisto di 23,00 dollari per azione e yoursquoll ottenere 3.979. Aggiungere commissioni e che il numero finisce per essere circa 4.000. Così, si sta acquistando un valore di 4.000 azioni, ma si sta solo rischiando 1000, oppure 1 del vostro portafoglio. E dal momento che si sta utilizzando 4 del vostro portafoglio per acquistare le azioni (4.000), è possibile acquistare un totale di 25 titoli senza l'utilizzo di alcun potere prestito o il margine, come le chiamano gli agenti di cambio. Questo può non sembrare come ldquosexyrdquo come mettere una notevole quantità di denaro in un magazzino che ldquotakes fuori, rdquo ma questa strategia è una ricetta per il disastro e raramente accade. Si dovrebbe lasciare sui tavoli da gioco di Las Vegas in cui essa appartiene. Proteggere la propria capitale iniziale utilizzando efficaci strategie di posizione di dimensionamento è di vitale importanza se si desidera il commercio e rimanere nei mercati a lungo termine. Van ritiene che le persone che capiscono la posizione di dimensionamento e hanno un ragionevole buon sistema di solito possono raggiungere i loro obiettivi attraverso lo sviluppo nella giusta posizione dimensionamento strategia. Posizione SizingmdashHow Molto è sufficiente avviare piccole. Così molti operatori che commerciano un nuovo inizio strategia immediatamente rischiando l'intero importo. Il motivo più frequente dato è che donrsquot vogliono ldquomiss outrdquo su quel grande commercio o striscia vincente a lungo che potrebbe essere proprio dietro l'angolo. Il problema è che la maggior parte dei commercianti hanno una maggiore possibilità di perdere quanto non facciano di vincere mentre imparano la complessità di negoziazione della nuova strategia. La sua migliore per iniziare in piccolo (molto piccolo) e ridurre al minimo il paidrdquo ldquotuition per imparare la nuova strategia. Donrsquot preoccuparsi di costi di transazione (come ad esempio le commissioni), solo preoccuparsi di imparare a negoziare la strategia e seguire il processo. Una volta yoursquove dimostrato che si può sempre e redditizio commercio la strategia per un periodo significativo di tempo (mesi, non giorni), è possibile iniziare a far decollare la propria posizione di dimensionamento strategie. Gestire striature perdenti. Assicurarsi che la posizione di dimensionamento algoritmo aiuta a ridurre la dimensione della posizione quando il tuo account patrimonio netto è in calo. È necessario avere modi oggettivi e sistematiche di evitare le ldquogamblerrsquos fallacy. rdquo La fallacia gamblerrsquos può essere parafrasato così: dopo una serie di sconfitte, la puntata successiva ha una migliore possibilità di essere un vincitore. Se questo è il vostro credo, youll essere tentati di aumentare la dimensione posizione quando si shouldnrsquot. Donrsquot tempo di raduno a base di obiettivi di profitto, aumentando la vostra dimensione della posizione. Troppo spesso, i commercianti si avvicinano alla fine del mese o alla fine del trimestre e dire, ldquoI mi ha promesso che avrei fatto di dollari ldquoXrdquo entro la fine di questo periodo. L'unico modo che posso fare il mio obiettivo è di raddoppiare (o triplicare, o peggio) la mia dimensione della posizione. Questo processo di pensiero ha portato a molte perdite enormi. Attaccare al vostro piano di dimensionamento posizione Ci auguriamo che queste informazioni vi aiuteranno a guidare verso una mentalità che valorizza la conservazione del capitale. Ive ha parlato con molte persone che hanno fatto saltare in aria i loro conti. I donrsquot che Ho sentito una persona dire che lui o lei ha preso piccola perdita dopo piccola perdita fino a quando il conto è sceso a zero. Senza fallire, la storia del conto soffiato-up coinvolto impropriamente grandi dimensioni di posizione o enormi movimenti di prezzo, e talvolta una combinazione dei due. mdashD. R.Barton, Jr. un modo interattivo per saperne di più su questo argomento: la posizione Sizingtrade Trading gioco di simulazione Questo è un gioco di simulazione sviluppato dal Dr. Tharp e modellato dopo il suo famoso gioco di marmo che suona durante i workshop. Non solo imparare circa la posizione dimensionamento, è anche arrivare a sperimentare come grandi guadagni e grandi perdite effetto voi. Questo aiuta a capire meglio come si potrebbe reagire a mercato alti e bassi reali. Come per i commerci reali, therersquos una sola posizione domanda sizingtrade a rispondere: ldquoHow tanto devo rischiare su ogni positionrdquo correttamente gestire il rischio e youll essere sulla buona strada per i profitti. Non è male e youll saltare in aria il tuo account. I primi livelli del gioco insegnare strategie posizione sizingtrade e l'importanza delle grandi R multipli. Se arenrsquot ancora familiarità con il modo di lavoro R multipli, il gioco è un ottimo modo pratico per imparare. Youll funziona anche con i concetti di sistemi avanzati come probabilità contro aspettativa. Come si procede, il gioco cambia sistemi, in modo da poter sperimentare ciò che itrsquos piace al commercio diverse probabilità e aspettative. A partire dal livello 5, youll hanno la possibilità di andare lungo o corto su un commercio, il che significa che si può andare sia con la probabilità o la speranza. Si spera, youll imparare quanto sia pericoloso è quello di scommettere contro l'aspettativa, anche se si arriva a quotbe rightquot più spesso. Nei livelli da 6 a 10, si guadagna grandi R multipli di lasciare i vostri profitti funzionare su una posizione vincente. Perdendo mestieri accadere rapidamente, ma trade vincenti hanno bisogno di tempo per sviluppare pienamente. Una volta che un commercio vincente inizia, si deve decidere quanto al rischio. Non si rischia solo una parte dei vostri profitti per un guadagno più modesto, o tutti loro per un colpo alla luna Come si gioca, youll imparare tutto su come le emozioni influenzano il tuo trading, che ti aiuta a sviluppare la disciplina. Per completare il gioco e farlo attraverso tutti i dieci livelli, è necessario dimostrare la vostra competenza in quattro aree chiave: l'importanza della R-multipli La differenza tra l'aspettativa e la probabilità Lasciando correre i profitti senza farli fuggire e utilizzo di strategie posizione sizingtrade per assicurarsi avete un commercio a basso rischio. La posizione Sizingtrade gioco è stato progettato per guidare questi principi casa dando l'esperienza di fare (o perdere) soldi in un ambiente sicuro. Provalo prima. I primi tre livelli sono gratuiti. Nessun numero di carta di credito è obbligatorio e non si è impegnata ad effettuare un acquisto. Scarica il gioco ora e iniziare. Clicca qui. (Il gioco viene scaricato sul computer non è ancora compatibile Mac o mobili..) Anche questi elementi sono tutti circa la posizione di dimensionamento: la guida definitiva alla posizione Dimensionamento Strategie. Come il titolo suggerisce questo è la fonte definitiva sull'argomento. Gravi i commercianti utilizzano questo libro come una guida di riferimento costante per le loro strategie. Introduzione alla posizione Dimensionamento Strategie Elearning Corso: comprende le attività di apprendimento audio-visive e interattive che spiegano questo argomento complicato in modo chiaro, facile da capire i termini. Il resto della Tharp Pensate Concetti: il perfezionismo, il gioco d'azzardo, le perdite inutili, non essendo in grado di tirare il triggerhellip. Questi sono solo alcuni dei problemi che gli operatori sostengono con nei mercati tutti i giorni. Ciò che ci induce a pensare in questo modo e come possiamo imparare a diventare commercianti migliori e più redditizi hellip. read più Ognuno è alla ricerca del Santo Graal nei mercati. Come si fa a trovare il sistema commerciale ideale, il titolo che sta per decollare o che un grande vincitore con il tuo nome su di esso Ci sono centinaia, se non migliaia, di sistemi di trading che funzionano. Ma la maggior parte delle persone, dopo l'acquisto di un tale sistema, non saranno seguire il sistema o scambiare esattamente come è stato previsto. Perché non hellipread più rischio per la maggior parte delle persone sembra essere un termine basata sulla paura indefinibile ndash è spesso identificata con la probabilità di perdere, o altri potrebbero pensare di essere coinvolti in future o opzioni è ldquorisky. rdquo definizione Vanrsquos è del tutto diverso da quello che molti la gente pensa hellipread più uno dei veri segreti del successo commerciale è quello di pensare in termini di rapporto rischio-to-ricompensa ogni volta che si prende un mestiere. Chiedete a voi stessi, prima di prendere un commercio, ldquoWhatrsquos il rischio su questo commercio Ed è la ricompensa potenziale vale il potenziale riskrdquo cosa posso aspettarmi il mio sistema di trading da fare per me in hellip. read lungo termine più dopo un certo numero di anni di posizione che ricercano strategie sizingtrade, il dottor Van Tharp ha sviluppato una misura di proprietà della qualità di un sistema commerciale che egli chiama il numero sistema qualità o SQN. hellip. read più Il mercato non debba tu o chiunque grandi ricchezze. Il mercato, tuttavia, di tanto in tanto prendere in giro un gran numero di persone con apparentemente facili guadagni (durante bolle e altre manie) solo per portarli via di nuovo. Se siete seriamente di essere un buon commerciante, allora avete bisogno di avvicinarsi alla pratica di negoziazione con lo stesso livello di rigore con cui ci si avvicina a ogni impresa di alto livello hellipread di più Se non sei già un abbonato, puoi iscriverti alla Van Tharps settimanale e-mail. Ogni settimana si otterrà articoli informativi, consigli di trading, e un aggiornamento mensile sulle condizioni di mercato tipo. Inoltre, youll ottenere le idee più recenti da Van prima di chiunque altro vi è alcun costo e noi non condivide le informazioni. L'iscrizione comprende anche l'opzione di download dei giochi di cui sopra, clicca here. Position Dimensionamento Non posso sottolineare abbastanza, senza il tuo software MTPredictor e senza il tuo Webinar educazione, sarei stato perso nel Trading Buisines Uwe, Privato Trader posizione dimensionamento Software Trading posizione corretta Dimensionamento è una delle parti più importanti di una strategia commerciale di successo. Stranamente, è raramente inclusa nella stragrande maggioranza dei sistemi software di trading o addirittura citato da guru di trading, in modo da questo materiale può essere una novità per voi Posizione Dimensionamento utilizza un rischio percentuale scelta su ciascuno dei vostri commerci, in modo da dimensioni il grado di tener conto di la differenza nella voce commercio e livelli di stop protettivo iniziali per diversi mestieri. Mestieri diversi hanno diverse voci commerciali e diversi livelli di arresto - a volte la voce è vicino al livello di arresto iniziale, a volte è più lontano. Se avete sempre negoziate in un determinato numero di lotti (forex), azioni (stock) o contratti (futures), i rischi iniziali tra questi diversi set-up varierebbero. Se il rischio iniziale varia dal commercio al commercio, è impossibile mantenere le perdite piccole e costante. L'unico modo per raggiungere questo obiettivo è l'uso di corretto montaggio Sizing. Avrete sentito parlare della frase ldquokeep le perdite per piccoli gruppi e i profitti di grandi dimensioni per riuscire a tradingrdquo, ma ciò che questo non riesce ad affrontare è esattamente come raggiungerlo quando si hanno diversi rischi iniziali su diversi set-up e in diversi mercati. Ancora più importante, questo è l'unico modo per ottenere i vostri profitti di relazione diretta con le perdite. Ciò è essenziale se si sta per realizzare profitti che sono grandi in relazione alle vostre piccole perdite. Contattateci oggi per ulteriori informazioni. Quello che si trova accanto a saperne di più MTPredictor responsabilità del rischio e Condizioni: Nessuna offerta o sollecitazione ad acquistare o vendere titoli, derivati ​​titoli, prodotti futures o off-scambio di valuta estera (Forex) le operazioni di qualsiasi tipo, o qualsiasi tipo di commercio o di investimento, raccomandazione o di una strategia, è fatta, data o in qualsiasi modo approvato da qualsiasi MTPredictor Ltd, o chiunque associato a prestazioni MTPredictor Ltd. passato, sia reale o indicata da risultati storici, non è garanzia di prestazioni o successi futuri. Vi è una possibilità che si può sostenere una perdita pari o superiore a l'intero investimento, indipendentemente da quale categoria di attività è il commercio (azioni, opzioni Futures o Forex), pertanto, non si deve investire o denaro rischio che non si può permettere di perdere. Si prega di leggere il Disclaimer rischio completo e divulgati e pieno termini e condizioni. Tutti gli esempi in questo sito web sono da considerarsi ipotetici. esperienze uniche e performance passate non garantiscono i risultati futuri. Testimonianze presente documento sono non richieste e non sono rappresentativi di tutti i clienti. Software SolutionsPosition Dimensionamento Dopo due settimane in modalità SIM, due giorni vivono, due mestieri, due vittorie (3500 due giorni totali) a 1R. MTP sembra essere un kit di strumenti eccezionali. Win, Trader privato qual è la posizione Dimensionamento posizione corretta calibrazione è una delle parti più importanti di un approccio di trading di successo, tuttavia, non viene utilizzato nella maggior parte dei software di trading o menzionato dalla maggior parte dei guru di trading. Quindi, questo materiale può essere una novità per voi Posizione Dimensionamento utilizza un rischio scelto in ciascuno dei vostri commerci, per cui dimensioni il grado di tener conto della differenza nella voce commercio e livelli di stop protettivo iniziali per diversi mestieri. Mestieri diversi hanno diverse voci commerciali e diversi livelli di arresto - a volte la voce è vicino al livello di arresto iniziale, a volte è più lontano. Se avete sempre negoziate in un determinato numero di lotti (forex), azioni (stock) o contratti (futures), i rischi iniziali tra questi diversi set-up varierebbero. Se il rischio iniziale varia dal commercio al commercio, è impossibile mantenere le perdite piccole e costante. L'unico modo per raggiungere questo obiettivo è l'uso di corretto montaggio Sizing. Avrete sentito parlare della frase mantenere le perdite piccole e i profitti di grandi dimensioni per avere successo nel trading. Ma ciò che questo non riesce ad affrontare è esattamente come raggiungerlo quando si hanno diversi rischi iniziali su diversi set-up e in diversi mercati. Ancora più importante, questo è l'unico modo per ottenere i vostri profitti di relazione diretta con le perdite. Questo è fondamentale se si sono veramente di avere profitti che sono grandi in relazione alle vostre piccole perdite. Questo può sembrare complicato, ma la soluzione è semplice. Tutto quello che dovete fare è applicare lo stesso del vostro conto di trading per ogni commercio. Per fare questo, sarà necessario variare il numero di lotti, azioni o contratti si commercio - a mantenere questo costante rischio iniziale dal commercio al commercio. Ad esempio, si suggerisce un rischio massimo di 1-3 per i futures trading, 0,1-0,5 per gli stock, 1-3 per Forex e 1-2 se si Daytrade. Così, per un rischio 2 su un 20.000 conto degli Stati Uniti, questo significherebbe un rischio iniziale di circa 400 per ognuno dei vostri commerciali set-up. È quindi necessario calcolare quanti lotti, azioni o contratti di scambio a questo rischio iniziale 400, sulla base del prezzo di entrata commercio e il prezzo del tuo stop protettivo iniziale. Questo può sembrare complicato, ma MTPredictor lo rende molto facile perché MTPredictor perfroms il calcolo della posizione Dimensionamento automaticamente per voi: Letrsquos dare un'occhiata a un esempio sul 5min futuro dell'indice FTSE UK, con un rischio 2 su un conto pound20,000. Fare clic sul grafico per ingrandire Come si può vedere, al momento della messa a punto iniziale, il numero di lotti, azioni o contratti viene calcolato automaticamente per voi da MTPredictor - questa è la variabile dal commercio al commercio - di tenere e conservare il vostro piccolo, rischio costante dal commercio al commercio. Qui si può vedere, in base al livello di entrata commercio e il livello di stop protettivo iniziale, il software suggerisce il commercio 2 contratti per un rischio 2 su questo account campione pound20,000. Questo mantenuto il rischio iniziale appena sotto la nostra pound400 (2 di pound20,000) livello. Questo è ciò che noi chiamiamo una unità di rischio o 1R. Letrsquos dare un'occhiata a un altro esempio, questa volta gli Stati Uniti e-mini (ES) su un grafico 3min, utilizzando un rischio 2 su un 20.000 account clicca sul grafico per ingrandire Come si può vedere, al momento della presa iniziale - up, il numero di lotti, azioni o contratti viene calcolato automaticamente per voi da MTPredictor - questa è la variabile dal commercio al commercio - per mantenere e mantenere il vostro piccolo, rischio costante dal commercio al commercio. Qui si può vedere, in base al livello di entrata commercio e il livello di stop protettivo iniziale, il software suggerisce di Compravendita 4 contratti (questa è la variabile posizione Dimensionamento) per un rischio 2 su questo campione di 20.000 account. Questo mantenuto il rischio iniziale appena sotto la nostra 400 (2 di 20.000) di livello. Questo è ciò che noi chiamiamo una unità di rischio o 1R. Il risultato è stato un mestiere molto bello porfitable di 5.5R, o circa 1.900 su un rischio iniziale 350 (ignorando slittamento e commissioni). Ma il punto importante è come tale profitto è stato molto più grande (5.5x) rispetto al rischio iniziale. Ma ora arriva la veramente importante parthelliphow il profitto si riferisce a questo riskhellip iniziale Troppi commercianti basta guardare i profitti in termini monetari puri e non hanno idea di come questo si riferisce alle loro perdite. Questo è quello di cui parlavo nella pagina precedente, ed è uno dei motivi per i commercianti più amatoriali non sono in grado di fare profitti che sono veramente grandi in relazione alle loro perdite. Nell'esempio FTSE sopra, quando questo commercio è stato fermato il profitto era di circa 6R o 6x la dimensione del rischio iniziale. Questo è ciò che è importante - non è il profitto pound1,900 ma come questo pound1,900 relativi al pound320 (escluso lo slittamento e commissioni) rischio iniziale necessario per prendere il commercio. In altre parole, si dovrebbe guardare a tutti i vostri profitti in unità di rischio, non solo termini monetari. Questo è ciò che si intende quando si parla di un profitto di essere 6R - descrive quanto è grande il profitto è in termini di rischio iniziale del set-up iniziale. Questo è assolutamente vitale, tuttavia molte persone non hanno mai sentito parlare della posizione dimensionamento, quindi perché è bene, messo senza mezzi termini, la stragrande maggioranza dei commercianti non sono riuscita così non hanno idea di quanto sia importante la posizione corretta calibrazione è alla negoziazione successhellip a lungo termine questo anche conduce ad una delle credenze più fuorvianti detenute dalla stragrande maggioranza dei commercianti perdere dilettanti - che si deve essere corretto o di avere un massimo di trade vincenti per avere successo. Questo è completa spazzatura - propaganda vendite generate dai guru autoproclamati o addetti alle vendite che non hanno il commercio pratico si sperimenta. Sommario - Posizione Dimensionamento Per applicare la corretta posizione di dimensionamento per il vostro commercio si avvia da mettere a rischio la stessa del vostro conto di trading per ogni scambio. Per fare questo, sarà necessario variare il numero di lotti, azioni o contratti si commercio mantenere questa costante rischio iniziale dal commercio al commercio. Si suggerisce un rischio massimo di 1-3 per trading sui futures, 0,1-0,5 per gli stock, 1-3 per Forex e 1-2 se giorno-commercio. Così, per un rischio 2 su un 20.000 conto degli Stati Uniti, questo significherebbe un rischio iniziale di circa 400 per ognuno dei vostri commerciali set-up. È quindi necessario calcolare quanti lotti, azioni o contratti di scambio a questo rischio iniziale 400, sulla base del prezzo di entrata commercio e il prezzo del tuo stop protettivo iniziale. Come si è già visto, MTPredictor rende automaticamente questo calcolo per voi. Ciò che è nextby Michael R. Bryant La maggior parte degli esperti di trading concordano sul fatto che la gestione del denaro è uno degli aspetti più critici del trading. dimensionamento di posizione - conosciuto anche come il dimensionamento commercio, scommessa dimensionamento o strategia di scommesse - è uno degli elementi chiave della gestione del denaro. Qualunque cosa si voglia chiamare, il suo processo di determinare quanto al commercio. Se il commercio delle scorte, il suo numero di azioni al commercio. Se il commercio dei futures o le opzioni, il suo numero di contratti. Posizione dimensionamento può essere utilizzato per aumentare il rendimento, ridurre i rischi, migliorare il rapporto riskreturn, e liscia la curva di equità, tra gli altri obiettivi. Posizione dimensionamento è particolarmente importante quando la leva è coinvolto, come con il commercio dei futures. Se il commercio troppi contratti a termine, una serie di perdite potrebbe costringere a smettere di negoziazione. Infatti, con la leva built-in di futures, si potrebbe perdere più denaro di quello che hai nel tuo account. D'altra parte, se il commercio troppo pochi contratti, molto del vostro conto capitale resta inattivo, che farà male le prestazioni. Trovare il giusto equilibrio è un elemento chiave della gestione del rischio. Ci sono molti modi diversi per variare il numero di contratti o azioni quando trading. Alcuni dei metodi più comunemente utilizzati sono elencati di seguito. Taglia unica . Lo stesso numero di contratti o azioni viene applicata a ogni commercio es due contratti per il commercio. importo fisso in dollari di patrimonio. Un importo fisso in dollari di conto capitale è necessaria per ogni contratto o condividere per esempio 5000 di conto capitale per contratto. Fixed frazionata (noto anche come rischio fissa). Il numero di contratti o azioni è determinato in modo che ogni commercio rischia una frazione specificata del es conto capitale 2 di conto capitale si rischia su ogni commercio. Posizione fissa dimensionamento frazionaria è stato scritto su ampiamente da Ralph Vince. Si veda, ad esempio, il suo libro Portfolio Management formule, John Wiley Sons amp, New York, 1990. rapporto fisso. Il numero di contratti o di azioni aumenta di uno per ogni importo quotdeltaquot del profitto conseguito per contratto. Ad esempio, se il delta è di 3000, e l'attuale numero di contratti è di due, avrete bisogno di 6000 profitti prima di aumentare il numero di contratti a tre. posizione di rapporto fisso di dimensionamento è stato sviluppato da Ryan Jones nel suo libro The Game Trading, John Wiley Sons amp, New York, 1999. Margine di destinazione. Margine posizione di destinazione dimensionamento imposta la dimensione di ogni posizione in modo che la percentuale scelta di conto capitale sarà assegnato a margine. Ad esempio, se si sceglie un bersaglio margine di 30, poi 30 del conto capitale sarà assegnato a margine. Leverage destinazione. Questo metodo imposta la dimensione posizione in modo che la leva della posizione risultante corrisponde alla destinazione selezionata. La leva è definita come il rapporto tra il valore della posizione al conto capitale. Per esempio, se 1000 azioni di una 30 magazzino vengono acquistati con un conto di 25.000, la leva finanziaria sarebbe 30,00025,000 o 1.2. Percentuale volatilità. Il metodo di volatilità per cento le dimensioni ogni commercio in modo che il valore della volatilità, come rappresentato dalla Average True Range (ATR), è una determinata percentuale del conto del patrimonio netto. Questo metodo è da attribuire a Van K. Tharp. Si veda, ad esempio, il suo libro quotTrade strada per la libertà finanziaria, quot 2a ed. McGraw-Hill, New York, 2007, pp. 426-8. Con ognuno di questi metodi, tranne che per la posizione contrattuale dimensionamento fissa, il numero di contratti o azioni aumenta man mano che i profitti accumulare e diminuisce il patrimonio scende durante un prelievo. Metodi di posizione dimensionamento che utilizzano questo approccio sono noti come metodi antimartingale. metodi Antimartingale sfruttano l'aspettativa positiva di un sistema commerciale vincente o di un metodo. Se si dispone di un quotedgequot con il tuo trading (cioè il vostro metodo di trading è intrinsecamente redditizio), è necessario utilizzare un metodo di antimartingale, come quelli sopra elencati. Le alternative, noti come metodi martingala, diminuire la quantità a rischio dopo una vittoria e aumentare l'importo a rischio dopo una perdita. Un esempio di uso comune è quotdoubling downquot dopo una perdita nel gioco d'azzardo. metodi Martingale sono più spesso utilizzati dai giocatori d'azzardo, che il commercio contro il vantaggio case. Se si dispone di un metodo di trading redditizio, metodi antimartingale sono sempre preferibile nel lungo periodo perché theyre in grado di far crescere la vostra Conto Trading geometricamente. Tuttavia, le sue volte è possibile ridurre il rischio sfruttando modelli di vittorie e sconfitte, simili a martingala metodi. Due modi per farlo sono tramite regole di dipendenza e con curva di trading azionario. Entrambi questi metodi possono essere utilizzati in aggiunta a qualsiasi posizione di dimensionamento metodo scelto. Mentre i metodi martingala non sono raccomandati da soli, questi adattamenti dei metodi sopra elencati antimartingale a volte può rivelarsi utile. Ad esempio, se il sistema di negoziazione o di un metodo tende ad avere lunga vincente e perdere striature, potrebbe essere utile per saltare negoziazione dopo una perdita fino alla prima saltato commercio sarebbe stato un vincitore. Riprendere a scattare i segnali fino a quando si incontra una perdita. Questo è un esempio di una regola dipendenza per sistemi con dipendenza positiva. In alternativa, si potrebbe provare negoziazione la curva di equità. Ad esempio, è possibile smettere di prendere i segnali di trading, quando la media mobile della curva di equità incrocia sotto la linea curva di equità. Riprendere la negoziazione quando la media mobile attraversa di nuovo sopra la curva di equità. Se youd come per essere informato su nuovi sviluppi, notizie, e offerte speciali da Adaptrade Software, si prega di unirsi alla nostra mailing list. Grazie.